2024年基金从业资格考试《证券投资》考点——VaR估算方法
摘要：
本文将为您详细介绍2024年基金从业资格考试《证券投资》科目中，常用的VaR（Value at Risk，风险价值）估算方法。通过学习这些方法，有助于考生在考试中更好地理解和应对相关题目。
一、考试时间与重要提醒
根据2024年度基金从业考试计划，首次全国统考将于5月12日举行。为帮助考生及时了解报名时间、考试时间等重要信息，建议您预约免费短信提醒服务。
二、考点内容解析
考点归属：第十四章第二节 投资风险的测度
考点内容：
- 参数法（又称方差-协方差法）
- 假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布。
- 依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。
- 模拟法
- 历史模拟法：基于历史数据来模拟未来的风险。
- 蒙特卡洛模拟法：通过随机抽样模拟风险因子的分布，估算VaR。
三、方法特点
- 模拟法中，样本数量越多，估算的VaR越接近真实值。
四、考点试题练习
- 目前常用的风险价值模型技术不包括()。 A. 参数法 B. 系数法 C. 历史模拟法 D. 蒙特卡洛法 参考答案：B
- 风险价值(VaR)的考察区间一般为()。 A. 短期，一般一周或几周 B. 中长期，一般一年或数年 C. 长期，十年以上 D. 中期，一般几个月至一年 参考答案：A
五、备考资料
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结语：
本文旨在帮助考生深入了解2024年基金从业资格考试《证券投资》科目中的VaR估算方法。希望考生通过反复学习和记忆，在考试中取得优异成绩。祝您备考顺利！
注：
以上内容为“2024基金从业资格证考试复习资料：《证券投资》常用的VaR估算方法”的科普文章，仅供参考。
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